PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с KHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с KHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. KPRO is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past year, KPRO returned -2.35% vs 10.48% for KHYB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.52%.

KPRO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и KHYB

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.17%7.79%12.68%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%8.10%

Correlation

The correlation between KPRO and KHYB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.27

Сравнение распределения секторов KPRO и KHYB

Секторы
KPRO
KHYB

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
100.0%

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
KHYB

-

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
KHYB

-

Здравоохранение

KPRO
6.9%
KHYB

-

Недвижимость

KPRO
4.8%
KHYB

-

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
KHYB
100.0%

Технологии

KPRO
3.6%
KHYB

-

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
KHYB

-

Сырьевые материалы

KPRO

-

KHYB

-

Энергетика

KPRO

-

KHYB

-

Промышленность

KPRO

-

KHYB

-

Коммунальные услуги

KPRO

-

KHYB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY

Доходность на риск

KPRO vs. KHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROKHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
3.09

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
4.78

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.70

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.65

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

11.91

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. KHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROKHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

3.09

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.28

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KPRO и KHYB

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и KHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROKHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-33.63%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-3.97%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-0.60%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.71%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

0.88%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и KHYB

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROKHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

0.87%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

3.02%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

3.40%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

6.32%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

5.71%

+2.11%

Сравнение комиссий KPRO и KHYB

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и KHYB

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности KHYB в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.80%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and KHYB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.70%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.96% vs KHYB's -33.63%.

On 1-year performance, KHYB leads with 10.48% vs -2.35% for KPRO. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 10.48% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KHYB has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.80% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while KHYB is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.69% for KHYB.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и KHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор