Сравнение KPRO с IWMY
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds. KPRO is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 21.49% for IWMY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 15.11%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 10.18% | 7.54% |
Correlation
The correlation between KPRO and IWMY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. IWMY — Ранг доходности на риск
KPRO
IWMY
Сравнение KPRO c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.87 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.09 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и IWMY
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -18.72% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.57% | -1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -0.65% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.94% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 3.54% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и IWMY
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.48%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 6.15% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 13.54% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 16.36% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 15.93% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 15.93% | -8.16% |
Сравнение комиссий KPRO и IWMY
KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и IWMY
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IWMY в 43.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and IWMY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.15%) compared to KPRO (1.48%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -5.14% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 2.83% for KPRO.
They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.99% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор