Сравнение KPRO с IVVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).
KPRO и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и IVVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и IVVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | -1.95% | 14.24% | 12.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.95%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVM
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и IVVM
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.
Доходность на риск
KPRO vs. IVVM — Ранг доходности на риск
KPRO
IVVM
Сравнение KPRO c IVVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | IVVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.96 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.48 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.38 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.89 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.96 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и IVVM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и IVVM
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IVVM в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.70% | 0.68% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и IVVM
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и IVVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -11.62% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -9.29% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -3.21% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.96% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.63% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и IVVM
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | IVVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 3.76% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 6.03% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 12.91% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.83% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.83% | -1.99% |