Сравнение KPRO с IVVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).
KPRO и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KPRO и IVVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KPRO и IVVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.52% | 7.79% | 12.68% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -3.11% | 9.60% | 14.57% |
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -3.11%.
KPRO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KPRO и IVVB
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.
Доходность на риск
KPRO vs. IVVB — Ранг доходности на риск
KPRO
IVVB
Сравнение KPRO c IVVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | IVVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.00 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 1.49 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.57 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 7.14 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.00 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KPRO и IVVB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и IVVB
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности IVVB в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.75% | 2.65% | 3.70% |
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и IVVB
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и IVVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KPRO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -13.08% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -6.90% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -4.75% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.66% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.51% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и IVVB
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KPRO | IVVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.68% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 6.26% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.51% | 10.63% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.47% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.84% | 9.47% | -1.63% |