PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с ISWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and ISWN (Amplify BlackSwan ISWN ETF) are both Options Trading funds. KPRO is actively managed, while ISWN is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 13.27% for ISWN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for ISWN.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 4.28%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
-0.80%
1 месяц
2.01%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.94%
1 год
13.27%
3 года*
8.12%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и ISWN

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		4.28%23.23%-1.66%

Correlation

The correlation between KPRO and ISWN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов KPRO и ISWN

Секторы
KPRO
ISWN

Коммуникационные услуги

40.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

38.4%
7.7%

Здравоохранение

6.9%
10.6%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.7%

Технологии

3.6%
10.3%

Финансовые услуги

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Энергетика

-

4.0%

Промышленность

-

19.8%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
ISWN
4.5%

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
ISWN
7.7%

Здравоохранение

KPRO
6.9%
ISWN
10.6%

Недвижимость

KPRO
4.8%
ISWN
1.9%

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
ISWN
6.7%

Технологии

KPRO
3.6%
ISWN
10.3%

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
ISWN
1.6%

Сырьевые материалы

KPRO

-

ISWN
5.9%

Энергетика

KPRO

-

ISWN
4.0%

Промышленность

KPRO

-

ISWN
19.8%

Коммунальные услуги

KPRO

-

ISWN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с CNMISWN с MAIIXISWN с NTSXISWN с VOOISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Доходность на риск

KPRO vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROISWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.09

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.60

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.38

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

4.67

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.09

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.01

+0.80

Просадки

Сравнение просадок KPRO и ISWN

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и ISWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-32.35%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.63%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-4.03%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-16.17%

+13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.85%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и ISWN

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.67%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

10.10%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

12.20%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

11.67%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

11.57%

-3.74%

Сравнение комиссий KPRO и ISWN

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и ISWN

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ISWN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.82%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and ISWN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISWN has higher volatility (4.67%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs ISWN's -32.35%.

On 1-year performance, ISWN leads with 13.27% vs -1.92% for KPRO. On fees, ISWN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISWN has performed better with a 13.27% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISWN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

ISWN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.79% for KPRO.

They also come from different issuers: KraneShares and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.49% for ISWN.

ISWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и ISWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор