PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KPRO с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

KPRO и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KPRO и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и ISWN

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-3.52%7.79%12.68%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

KPRO

1 день
0.63%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-9.99%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с SPYKPRO с CNXT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий KPRO и ISWN

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

KPRO vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.35

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.86

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.61

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

6.68

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.35

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.04

+1.03

Корреляция

Корреляция между KPRO и ISWN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и ISWN

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности ISWN в 2.91%

TTM20252024202320222021
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.75%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок KPRO и ISWN

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

KPROISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-32.35%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.63%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-7.11%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-16.57%

+14.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.32%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и ISWN

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.26%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KPROISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

6.13%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

8.60%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.81%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

11.47%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

11.40%

-3.56%