Сравнение KPRO с FEBP
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -3.39% vs 15.52% for FEBP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у FEBP с доходностью 7.42%.
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 7.42% | 12.06% | 11.87% |
Correlation
The correlation between KPRO and FEBP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.34 |
The correlation between KPRO and FEBP shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. FEBP — Ранг доходности на риск
KPRO
FEBP
Сравнение KPRO c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.39 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.53 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.55 | -14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и FEBP
Максимальная просадка KPRO за все время составила -13.34%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.34% | -12.11% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -6.16% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.26% | -0.21% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.91% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 1.15% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и FEBP
Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 1.34%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 8.11% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.72% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 10.53% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.23% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 10.23% | -2.53% |
Сравнение комиссий KPRO и FEBP
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и FEBP
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and FEBP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBP has higher volatility (8.11%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -13.34% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBP leads with 15.52% vs -3.39% for KPRO. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 15.52% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for FEBP.
They also come from different issuers: KraneShares and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.50% for FEBP.
FEBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор