PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. KPRO is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и DBO

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%2.89%

Correlation

The correlation between KPRO and DBO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.04

The correlation between KPRO and DBO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KPRO и DBO

Секторы
KPRO
DBO

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
116.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
DBO

-

Здравоохранение

KPRO
6.9%
DBO

-

Недвижимость

KPRO
4.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
DBO

-

Технологии

KPRO
3.6%
DBO

-

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

KPRO

-

DBO

-

Энергетика

KPRO

-

DBO

-

Промышленность

KPRO

-

DBO

-

Коммунальные услуги

KPRO

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

KPRO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPRODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.34

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.94

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.44

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

9.02

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPRODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.34

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.02

+0.79

Просадки

Сравнение просадок KPRO и DBO

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPRODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-90.18%

+78.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-18.19%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-51.38%

+39.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-62.25%

+59.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

8.92%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и DBO

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.71%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPRODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

12.61%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

28.20%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

34.46%

-25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

32.29%

-24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

31.78%

-23.95%

Сравнение комиссий KPRO и DBO

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и DBO

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and DBO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to KPRO (2.71%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -1.92% for KPRO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

KPRO has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.90% for DBO.

KPRO is categorized as Options Trading, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор