PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPRO с BNDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -1.92% vs 3.39% for BNDD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KPRO и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPRO и BNDD

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-3.59%

Correlation

The correlation between KPRO and BNDD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов KPRO и BNDD

Секторы
KPRO
BNDD

Коммуникационные услуги

40.1%

-

Потребительский циклический сектор

38.4%

-

Здравоохранение

6.9%

-

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Технологии

3.6%

-

Финансовые услуги

2.0%
77.7%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

KPRO
40.1%
BNDD

-

Потребительский циклический сектор

KPRO
38.4%
BNDD

-

Здравоохранение

KPRO
6.9%
BNDD

-

Недвижимость

KPRO
4.8%
BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KPRO
4.3%
BNDD

-

Технологии

KPRO
3.6%
BNDD

-

Финансовые услуги

KPRO
2.0%
BNDD
77.7%

Сырьевые материалы

KPRO

-

BNDD

-

Энергетика

KPRO

-

BNDD

-

Промышленность

KPRO

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

KPRO

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с CNXTKPRO с SPY
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KPRO vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.32

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.52

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.56

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1.20

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BNDD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.33

+1.14

Просадки

Сравнение просадок KPRO и BNDD

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.92%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPROBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.92%

-30.87%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.09%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-26.51%

+14.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-19.34%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.83%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и BNDD

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPROBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.21%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.11%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

10.59%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

13.38%

-5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.83%

13.38%

-5.55%

Сравнение комиссий KPRO и BNDD

KPRO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и BNDD

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности BNDD в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPRO and BNDD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.71%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.92% vs BNDD's -30.87%.

On 1-year performance, BNDD leads with 3.39% vs -1.92% for KPRO. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 3.39% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.79% for KPRO.

KPRO is categorized as Options Trading, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 1.02% for BNDD.

BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPRO и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор