PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPRO с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KPRO с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

KPRO и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KPRO и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и AJAN

2026 (YTD)20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-3.74%7.79%12.68%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

KPRO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с SPYKPRO с CNXT
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий KPRO и AJAN

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

KPRO vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPROAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.18

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.77

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.34

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.56

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

8.34

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPRO vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPROAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.18

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.53

-0.56

Корреляция

Корреляция между KPRO и AJAN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и AJAN

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.75%2.65%3.70%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KPRO и AJAN

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KPROAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-4.11%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-3.34%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-1.46%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.30%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.63%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и AJAN

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KPROAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.38%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

1.72%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

4.42%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

3.86%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

3.86%

+3.98%