Сравнение KPRO с AJAN
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -2.35% vs 6.13% for AJAN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и AJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью 2.03%.
KPRO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -9.43%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -5.17% | 7.79% | 12.68% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 2.03% | 6.12% | 6.56% |
Correlation
The correlation between KPRO and AJAN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. AJAN — Ранг доходности на риск
KPRO
AJAN
Сравнение KPRO c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPRO | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.58 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.74 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 13.81 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPRO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.61 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.74 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок KPRO и AJAN
Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и AJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.96% | -4.11% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -2.24% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -0.09% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.29% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 0.44% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и AJAN
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 0.65% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 2.05% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 2.36% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 3.80% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 3.80% | +4.02% |
Сравнение комиссий KPRO и AJAN
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и AJAN
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.80% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and AJAN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (2.70%) compared to AJAN (0.65%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -11.96% vs AJAN's -4.11%.
On 1-year performance, AJAN leads with 6.13% vs -2.35% for KPRO. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AJAN has performed better with a 6.13% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for AJAN.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.79% for AJAN.
AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и AJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор