Сравнение KPDD с MSTZ
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. KPDD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -26.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -15.43% |
Correlation
The correlation between KPDD and MSTZ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
KPDD
MSTZ
Сравнение KPDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.55 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.84 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и MSTZ
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -99.38% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -84.89% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -97.53% | +28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -94.55% | +54.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 43.95% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и MSTZ
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) составляет 22.97%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что KPDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 55.03% | -32.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 134.45% | -81.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 148.58% | -81.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 170.73% | -96.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 170.73% | -96.25% |
Сравнение комиссий KPDD и MSTZ
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и MSTZ
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and MSTZ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to KPDD (22.97%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -45.96% for KPDD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, KPDD has been the lower-risk option at 22.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 0.00% for MSTZ.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and REX. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор