PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с BNDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KPDD is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 3.39% for BNDD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.

KPDD

1 день
-6.41%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-49.17%
6 месяцев
-53.13%
1 год
-39.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и BNDD

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-49.17%-25.58%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-7.53%

Correlation

The correlation between KPDD and BNDD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.09

Сравнение распределения секторов KPDD и BNDD

Секторы
KPDD
BNDD

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

77.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
BNDD

-

Сырьевые материалы

KPDD

-

BNDD

-

Коммуникационные услуги

KPDD

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

BNDD

-

Энергетика

KPDD

-

BNDD

-

Финансовые услуги

KPDD

-

BNDD
77.7%

Здравоохранение

KPDD

-

BNDD

-

Промышленность

KPDD

-

BNDD

-

Недвижимость

KPDD

-

BNDD

-

Технологии

KPDD

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

KPDD

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KOIDKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KHYBKPDD с KSPYKPDD с KARS
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KPDD vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KPDDBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.32

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.52

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.56

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

1.20

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KPDD vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа BNDD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KPDDBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.32

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

-0.33

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KPDD и BNDD

Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-30.87%

-39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.49%

-6.09%

-62.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-26.51%

-42.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.19%

-19.34%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.59%

2.83%

+31.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и BNDD

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.05%

2.21%

+31.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.37%

8.11%

+43.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.76%

10.59%

+54.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.72%

13.38%

+61.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.72%

13.38%

+61.34%

Сравнение комиссий KPDD и BNDD

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и BNDD

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности BNDD в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		113.85%57.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and BNDD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (34.05%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs BNDD's -30.87%.

On 1-year performance, BNDD leads with 3.39% vs -39.50% for KPDD. On fees, BNDD is cheaper at 1.02% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDD has performed better with a 3.39% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDD is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 3.61% for BNDD.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 1.02% for BNDD.

BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор