PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KPDD с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KPDD с KOID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -54.87% vs 61.07% for KOID. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KPDD и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KPDD показывает доходность -59.53%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 26.38%.

KPDD

1 день
-3.93%
1 месяц
-36.48%
С начала года
-59.53%
6 месяцев
-58.74%
1 год
-54.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-5.61%
1 месяц
-3.52%
С начала года
26.38%
6 месяцев
29.73%
1 год
61.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KPDD и KOID

2026 (YTD)2025
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		-59.53%15.97%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.38%27.04%

Correlation

The correlation between KPDD and KOID is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов KPDD и KOID

Секторы
KPDD
KOID

Потребительский циклический сектор

100.0%
14.7%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

37.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KPDD
100.0%
KOID
14.7%

Сырьевые материалы

KPDD

-

KOID
4.9%

Коммуникационные услуги

KPDD

-

KOID

-

Потребительский защитный сектор

KPDD

-

KOID

-

Энергетика

KPDD

-

KOID

-

Финансовые услуги

KPDD

-

KOID

-

Здравоохранение

KPDD

-

KOID

-

Промышленность

KPDD

-

KOID
37.2%

Недвижимость

KPDD

-

KOID

-

Технологии

KPDD

-

KOID
43.1%

Коммунальные услуги

KPDD

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KPDD:
KPDD с XTJLKPDD с KBUFKPDD с KPROKPDD с KSPYKPDD с KHYBKPDD с KARSKPDD с BNDD
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO

Доходность на риск

KPDD vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KPDD
Ранг доходности на риск KPDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPDD c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KPDDKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.35

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.01

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.37

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

11.20

-12.64

KPDD vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPDD на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа KOID равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPDD и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KPDD и KOID

Максимальная просадка KPDD за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KPDDKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.39%

-18.19%

-57.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.65%

-18.19%

-55.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.39%

-6.96%

-68.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.48%

-3.41%

-35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.06%

5.47%

+32.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KPDD и KOID

KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 29.22% по сравнению с KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KPDDKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.22%

11.66%

+17.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.47%

21.06%

+30.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.09%

26.15%

+38.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

25.84%

+47.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.78%

25.84%

+47.94%

Сравнение комиссий KPDD и KOID

KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KPDD и KOID

Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 142.99%, что больше доходности KOID в 0.67%

ПозицияTTM2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%
KPDD
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF		142.99%57.87%

Часто задаваемые вопросы

KPDD and KOID have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPDD has higher volatility (29.22%) compared to KOID (11.66%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -75.39% vs KOID's -18.19%.

On 1-year performance, KOID leads with 61.07% vs -54.87% for KPDD. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 61.07% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.

KPDD has the higher dividend yield at 142.99%, compared with 0.67% for KOID.

KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KOID is Technology Equities. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.69% for KOID.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KPDD и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор