Сравнение KPDD с KPRO
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. KPDD is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs -3.39% for KPRO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -26.34% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 3.20% |
Correlation
The correlation between KPDD and KPRO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between KPDD and KPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. KPRO — Ранг доходности на риск
KPDD
KPRO
Сравнение KPDD c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.26 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.46 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и KPRO
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -13.34% | -64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -13.34% | -62.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -11.26% | -57.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -2.87% | -37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 7.32% | +34.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и KPRO
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 1.34% | +21.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 4.66% | +48.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 8.85% | +58.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 7.70% | +66.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 7.70% | +66.78% |
Сравнение комиссий KPDD и KPRO
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и KPRO
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, что больше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and KPRO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (22.97%) compared to KPRO (1.34%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, KPRO leads with -3.39% vs -45.96% for KPDD. On fees, KPRO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KPRO has performed better with a -3.39% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KPRO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 2.77% for KPRO.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KPRO is Options Trading. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.95% for KPRO.
KPRO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор