Сравнение KPDD с KHYB
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -40.30% vs 10.48% for KHYB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -48.52%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 2.52%.
KPDD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -24.16%
- С начала года
- -48.52%
- 6 месяцев
- -52.14%
- 1 год
- -40.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -48.52% | -25.58% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.52% | 7.33% |
Correlation
The correlation between KPDD and KHYB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов KPDD и KHYB
Секторы
KPDD
KHYB
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
KPDD
KHYB
-
Сырьевые материалы
KPDD
-
KHYB
-
Коммуникационные услуги
KPDD
-
KHYB
-
Потребительский защитный сектор
KPDD
-
KHYB
Энергетика
KPDD
-
KHYB
-
Финансовые услуги
KPDD
-
KHYB
-
Здравоохранение
KPDD
-
KHYB
-
Промышленность
KPDD
-
KHYB
-
Недвижимость
KPDD
-
KHYB
-
Технологии
KPDD
-
KHYB
-
Коммунальные услуги
KPDD
-
KHYB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. KHYB — Ранг доходности на риск
KPDD
KHYB
Сравнение KPDD c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPDD | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.70 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.65 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 11.91 | -13.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPDD | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.09 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.28 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок KPDD и KHYB
Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -33.63% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -3.97% | -64.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -0.60% | -68.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.29% | -9.71% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.84% | 0.88% | +33.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и KHYB
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.14% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.14% | 0.87% | +33.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.38% | 3.02% | +48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.65% | 3.40% | +61.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.61% | 6.32% | +68.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.61% | 5.71% | +68.90% |
Сравнение комиссий KPDD и KHYB
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и KHYB
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 112.41%, что больше доходности KHYB в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 112.41% | 57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and KHYB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (34.14%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs KHYB's -33.63%.
On 1-year performance, KHYB leads with 10.48% vs -40.30% for KPDD. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 10.48% return vs -40.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 112.41%, compared with 8.13% for KHYB.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while KHYB is Emerging Markets Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор