Сравнение KOS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или SCHD.
Основные характеристики
| KOS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -46.05% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | -44.90% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.37% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | -12.76% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.18% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | -1.03 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -1.50 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.57 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | -1.86 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 24.78% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 44.85% | 11.31% |
| Макс. просадка | -97.11% | -33.37% |
| Текущая просадка | -80.29% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между KOS и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KOS и SCHD
С начала года, KOS показывает доходность -46.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -9.18% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и SCHD
KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KOS и SCHD
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и SCHD
Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.