PortfoliosLab logo
Сравнение KOS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOS и SCHD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KOS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.25%
369.64%
KOS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOS:

-1.02

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

KOS:

-1.87

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

KOS:

0.77

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

KOS:

-0.77

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

KOS:

-1.75

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

KOS:

40.30%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

KOS:

68.93%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

KOS:

-97.11%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

KOS:

-90.63%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность -49.71%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -15.61% против 10.43% соответственно.


KOS

С начала года

-49.71%

1 месяц

-22.52%

6 месяцев

-58.75%

1 год

-70.75%

5 лет

5.78%

10 лет

-15.61%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOS: -1.02
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOS: -1.87
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOS: 0.77
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOS: -0.78
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOS: -1.75
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.18
KOS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и SCHD

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOS
Kosmos Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок KOS и SCHD

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.87%
-11.47%
KOS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и SCHD

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 43.75% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.75%
11.20%
KOS
SCHD