PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOS с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOS с VT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или VT.

Корреляция

Корреляция между KOS и VT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KOS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOS:

-0.91

VT:

0.73

Коэф-т Сортино

KOS:

-1.55

VT:

1.14

Коэф-т Омега

KOS:

0.81

VT:

1.17

Коэф-т Кальмара

KOS:

-0.72

VT:

0.79

Коэф-т Мартина

KOS:

-1.53

VT:

3.44

Индекс Язвы

KOS:

43.32%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

KOS:

72.31%

VT:

17.78%

Макс. просадка

KOS:

-97.11%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

KOS:

-88.73%

VT:

-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность -39.47%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -13.60% против 9.01% соответственно.

KOS

С начала года

-39.47%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

-46.23%

1 год

-65.56%

5 лет

7.86%

10 лет

-13.60%

VT

С начала года

4.47%

1 месяц

10.10%

6 месяцев

2.54%

1 год

12.81%

5 лет

14.82%

10 лет

9.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOS и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и VT

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок KOS и VT

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и VT

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 26.11% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...