PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOS с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOS (Kosmos Energy Ltd.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, KOS returned -5.68%/yr vs 12.74%/yr for VT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность 229.51%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -5.68% против 12.74% соответственно.

KOS

1 день
0.67%
1 месяц
-8.56%
С начала года
229.51%
6 месяцев
174.31%
1 год
64.29%
3 года*
-23.16%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-5.68%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOS
Kosmos Energy Ltd.		229.51%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between KOS and VT is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2011 г.

0.36

The correlation between KOS and VT shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kosmos Energy Ltd.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с KOS:
KOS с JABLXKOS с MROKOS с VOOKOS с FANGKOS с SCHDKOS с KRKOS с XLE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

KOS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.31

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.20

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.04

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

13.53

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.31

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.69

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.44

-0.60

Просадки

Сравнение просадок KOS и VT

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

-50.27%

-46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.57%

-9.67%

-53.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.39%

-16.51%

-72.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-26.38%

-63.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.28%

-34.24%

-60.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.72%

-0.88%

-82.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.54%

-7.02%

-57.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.20%

2.17%

+29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и VT

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

3.83%

+17.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.09%

10.17%

+60.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.28%

12.70%

+73.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.20%

16.05%

+54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.92%

17.23%

+59.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и VT

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

KOS and VT have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOS has higher volatility (21.81%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.11% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор