PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOS с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KOS (Kosmos Energy Ltd.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, KOS returned -7.75%/yr vs 12.96%/yr for VT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность 153.47%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -7.75% против 12.96% соответственно.

KOS

1 день
-6.50%
1 месяц
-24.09%
С начала года
153.47%
6 месяцев
144.16%
1 год
15.00%
3 года*
-25.08%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
-7.75%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOS
Kosmos Energy Ltd.		153.47%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between KOS and VT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.36

The correlation between KOS and VT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kosmos Energy Ltd.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с KOS:
KOS с JABLXKOS с MROKOS с VOOKOS с FANGKOS с SCHDKOS с KRKOS с XLE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

KOS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.91

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.62

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.67

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

11.57

-11.09

KOS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOS и VT

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-50.27%

-46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.57%

-9.67%

-53.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.39%

-16.51%

-72.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-26.38%

-63.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.28%

-34.24%

-60.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.64%

-2.80%

-84.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.07%

-7.00%

-58.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.33%

2.23%

+29.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и VT

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 20.85% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.85%

5.65%

+15.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.31%

11.32%

+60.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.01%

13.58%

+73.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.92%

16.19%

+53.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.05%

17.20%

+59.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и VT

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

KOS and VT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOS has higher volatility (20.85%) compared to VT (5.65%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.15% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор