PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOS с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOS с KR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или KR.

Корреляция

Корреляция между KOS и KR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOS и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.12%
785.99%
KOS
KR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOS:

-1.02

KR:

1.24

Коэф-т Сортино

KOS:

-1.87

KR:

1.99

Коэф-т Омега

KOS:

0.77

KR:

1.23

Коэф-т Кальмара

KOS:

-0.77

KR:

2.02

Коэф-т Мартина

KOS:

-1.75

KR:

6.62

Индекс Язвы

KOS:

40.30%

KR:

4.32%

Дневная вол-ть

KOS:

68.93%

KR:

23.13%

Макс. просадка

KOS:

-97.11%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

KOS:

-90.63%

KR:

-4.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOS:

$822.00M

KR:

$47.15B

EPS

KOS:

$0.40

KR:

$3.67

Коэффициент P/E

KOS:

4.30

KR:

19.07

Коэффициент PEG

KOS:

-0.20

KR:

1.69

Коэффициент P/S

KOS:

0.49

KR:

0.32

Коэффициент P/B

KOS:

0.68

KR:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

KOS:

$1.25B

KR:

$147.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOS:

$447.23M

KR:

$32.43B

EBITDA (12 мес.)

KOS:

$622.65M

KR:

$7.74B

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность -49.71%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -15.61% против 11.45% соответственно.

KOS

С начала года

-49.71%

1 месяц

-22.52%

6 месяцев

-58.75%

1 год

-70.75%

5 лет

5.78%

10 лет

-15.61%

KR

С начала года

15.03%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

23.28%

1 год

28.91%

5 лет

23.61%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOS и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOS c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOS: -1.02
KR: 1.24
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOS: -1.87
KR: 1.99
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOS: 0.77
KR: 1.23
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOS: -0.77
KR: 2.02
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOS: -1.75
KR: 6.62

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
1.24
KOS
KR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и KR

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KR
The Kroger Co.		1.79%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок KOS и KR

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и KR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.63%
-4.08%
KOS
KR

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и KR

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 43.75% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.75%
9.80%
KOS
KR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOS и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию