Сравнение KOS с MRO
KOS (Kosmos Energy Ltd.) and MRO (Marathon Oil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KOS и MRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KOS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 229.51%
- 6 месяцев
- 174.31%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -5.68%
MRO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOS и MRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 229.51% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 44.22% | -40.58% | -2.28% |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 20.15% | -9.29% | 66.91% | 149.77% | -50.38% | -3.93% | -14.37% | -0.82% |
Correlation
The correlation between KOS and MRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2011 г. | 0.58 |
The correlation between KOS and MRO shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KOS:
$1.37B
MRO:
$6.58B
KOS:
$10.14M
MRO:
$3.50B
KOS:
$95.79M
MRO:
$4.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOS vs. MRO — Ранг доходности на риск
KOS
MRO
Сравнение KOS c MRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOS | MRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOS | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KOS и MRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOS | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и MRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOS | MRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.28% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.20% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.92% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и MRO
Ни KOS, ни MRO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRO Marathon Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.54% | 1.70% | 1.18% | 1.10% | 1.20% | 1.47% | 1.39% | 1.18% | 1.16% | 5.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и MRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOS and MRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOS и MRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор