PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOS с JABLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOS с JABLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOS (Kosmos Energy Ltd.) is a stock, while JABLX (Janus Henderson VIT Balanced Portfolio) is Diversified Portfolio fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, KOS returned -5.68%/yr vs 10.56%/yr for JABLX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOS и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность 229.51%, что значительно выше, чем у JABLX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: -5.68% против 10.56% соответственно.

KOS

1 день
0.67%
1 месяц
-8.56%
С начала года
229.51%
6 месяцев
174.31%
1 год
64.29%
3 года*
-23.16%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-5.68%

JABLX

1 день
0.00%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.00%
1 год
15.30%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOS и JABLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOS
Kosmos Energy Ltd.		229.51%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		3.96%15.13%15.42%15.41%-16.36%17.20%14.21%22.60%0.68%18.44%

Correlation

The correlation between KOS and JABLX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2011 г.

0.26

The correlation between KOS and JABLX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kosmos Energy Ltd.

Janus Henderson VIT Balanced Portfolio

Часто сравнивают с KOS:
KOS с MROKOS с VOOKOS с FANGKOS с SCHDKOS с KRKOS с VTKOS с XLE
Часто сравнивают с JABLX:
JABLX с VGSTXJABLX с SWOBXJABLX с PHGJABLX с VTSAXJABLX с QQQJABLX с SCHDJABLX с BABA

Доходность на риск

KOS vs. JABLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JABLX
Ранг доходности на риск JABLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABLX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOS c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSJABLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.81

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.59

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.94

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

8.40

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOS vs. JABLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JABLX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSJABLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.81

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.73

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.95

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.93

-1.10

Просадки

Сравнение просадок KOS и JABLX

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки JABLX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и JABLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSJABLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

-27.07%

-70.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.57%

-8.10%

-55.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.39%

-11.89%

-77.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-21.30%

-68.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.28%

-22.47%

-71.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.72%

0.00%

-83.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.54%

-4.71%

-59.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.20%

1.87%

+29.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и JABLX

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSJABLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.81%

2.47%

+19.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.09%

6.93%

+64.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.28%

8.72%

+77.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.20%

11.16%

+59.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.92%

11.11%

+65.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и JABLX

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		4.96%5.16%2.02%2.01%4.78%1.58%3.14%4.43%5.22%1.71%3.64%5.22%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOS and JABLX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOS has higher volatility (21.81%) compared to JABLX (2.47%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.11% vs JABLX's -27.07%.

JABLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOS и JABLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор