Сравнение KOS с JABLX

С начала года, KOS показывает доходность -49.71%, что значительно ниже, чем у JABLX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: -15.38% против 6.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа JABLX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки JABLX в -32.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 43.96% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.