PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOS с JABLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOS и JABLX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KOS и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.71%
216.97%
KOS
JABLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOS:

-1.04

JABLX:

1.82

Коэф-т Сортино

KOS:

-1.66

JABLX:

2.51

Коэф-т Омега

KOS:

0.81

JABLX:

1.34

Коэф-т Кальмара

KOS:

-0.64

JABLX:

3.11

Коэф-т Мартина

KOS:

-1.86

JABLX:

11.32

Индекс Язвы

KOS:

29.53%

JABLX:

1.42%

Дневная вол-ть

KOS:

52.81%

JABLX:

8.82%

Макс. просадка

KOS:

-97.11%

JABLX:

-27.07%

Текущая просадка

KOS:

-83.61%

JABLX:

-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность -55.14%, что значительно ниже, чем у JABLX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: -9.32% против 8.36% соответственно.


KOS

С начала года

-55.14%

1 месяц

-22.82%

6 месяцев

-42.99%

1 год

-55.60%

5 лет

-11.07%

10 лет

-9.32%

JABLX

С начала года

14.86%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

3.56%

1 год

15.32%

5 лет

8.39%

10 лет

8.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOS c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.041.82
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.662.51
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.34
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.643.11
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.8611.32
KOS
JABLX

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа JABLX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.04
1.82
KOS
JABLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и JABLX

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JABLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KOS
Kosmos Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
0.94%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%1.50%

Просадки

Сравнение просадок KOS и JABLX

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки JABLX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-83.61%
-3.47%
KOS
JABLX

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и JABLX

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.73%
3.18%
KOS
JABLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab