PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOS с FANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOS с FANG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Доходность

Сравнение доходности KOS и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOS и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOS
Kosmos Energy Ltd.		196.45%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		27.56%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOS:

$1.29B

FANG:

$54.48B

EPS

KOS:

-$1.46

FANG:

$5.75

Коэффициент P/S

KOS:

1.00

FANG:

3.68

Коэффициент P/B

KOS:

2.43

FANG:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

KOS:

$1.29B

FANG:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOS:

-$2.16M

FANG:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

KOS:

$95.48M

FANG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность 196.45%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -6.65% против 12.44% соответственно.

KOS

1 день
-3.24%
1 месяц
12.08%
С начала года
196.45%
6 месяцев
54.60%
1 год
19.56%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
-6.65%

FANG

1 день
-3.63%
1 месяц
7.15%
С начала года
27.56%
6 месяцев
34.51%
1 год
21.73%
3 года*
16.36%
5 лет*
23.73%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kosmos Energy Ltd.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с KOS:
KOS с VGRKOS с JABLXKOS с VOOKOS с MROKOS с KRKOS с SCHDKOS с VT
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

KOS vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOS c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.56

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.86

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

2.18

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOS vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.46

-0.64

Корреляция

Корреляция между KOS и FANG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и FANG

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.12%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок KOS и FANG

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и FANG.

Загрузка...

Показатели просадок

KOSFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

-88.72%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.57%

-26.16%

-37.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-42.10%

-47.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.28%

-88.72%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.35%

-5.72%

-79.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.31%

-19.57%

-44.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.70%

10.33%

+22.37%

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и FANG

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 31.59% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOSFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.59%

8.16%

+23.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.62%

20.91%

+49.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.19%

39.22%

+55.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.31%

38.39%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.72%

48.95%

+27.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOS и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
296.47M
3.38B
(KOS) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию