PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOS с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOS с FANG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOS или FANG.

Корреляция

Корреляция между KOS и FANG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KOS и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.00%
889.64%
KOS
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOS:

-1.02

FANG:

-0.80

Коэф-т Сортино

KOS:

-1.87

FANG:

-0.97

Коэф-т Омега

KOS:

0.77

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

KOS:

-0.77

FANG:

-0.73

Коэф-т Мартина

KOS:

-1.75

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

KOS:

40.30%

FANG:

17.48%

Дневная вол-ть

KOS:

68.93%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

KOS:

-97.11%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

KOS:

-90.63%

FANG:

-33.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOS:

$822.00M

FANG:

$40.22B

EPS

KOS:

$0.40

FANG:

$15.54

Коэффициент P/E

KOS:

4.30

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

KOS:

-0.20

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

KOS:

0.49

FANG:

3.81

Коэффициент P/B

KOS:

0.68

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

KOS:

$1.25B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOS:

$447.23M

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

KOS:

$622.65M

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность -49.71%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью -15.93%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -15.55% против 7.66% соответственно.

KOS

С начала года

-49.71%

1 месяц

-25.54%

6 месяцев

-58.75%

1 год

-70.75%

5 лет

7.31%

10 лет

-15.55%

FANG

С начала года

-15.93%

1 месяц

-14.65%

6 месяцев

-24.93%

1 год

-31.91%

5 лет

36.43%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOS и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг риск-скорректированной доходности KOS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOS c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KOS, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOS: -1.02
FANG: -0.80
Коэффициент Сортино KOS, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOS: -1.87
FANG: -0.97
Коэффициент Омега KOS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOS: 0.77
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара KOS, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOS: -0.80
FANG: -0.73
Коэффициент Мартина KOS, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOS: -1.75
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет -1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FANG равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
-0.80
KOS
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и FANG

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

TTM2024202320222021202020192018
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.91%3.16%0.00%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.54%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Просадки

Сравнение просадок KOS и FANG

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.14%
-33.59%
KOS
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и FANG

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 43.75% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 27.06%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.75%
27.06%
KOS
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOS и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию