Сравнение KOS с FANG
KOS (Kosmos Energy Ltd.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, KOS returned -5.68%/yr vs 11.82%/yr for FANG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KOS и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOS показывает доходность 229.51%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 41.70%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: -5.68% против 11.82% соответственно.
KOS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 229.51%
- 6 месяцев
- 174.31%
- 1 год
- 64.29%
- 3 года*
- -23.16%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -5.68%
FANG
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 41.70%
- 6 месяцев
- 34.50%
- 1 год
- 51.83%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 24.85%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам KOS и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS Kosmos Energy Ltd. | 229.51% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 44.22% | -40.58% | -2.28% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 41.70% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between KOS and FANG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.61 |
The correlation between KOS and FANG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
KOS:
$1.51B
FANG:
$59.55B
KOS:
-$1.68
FANG:
$1.40
KOS:
1.06
FANG:
3.99
KOS:
2.94
FANG:
1.63
KOS:
$1.37B
FANG:
$15.19B
KOS:
$10.14M
FANG:
$7.30B
KOS:
$95.79M
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOS vs. FANG — Ранг доходности на риск
KOS
FANG
Сравнение KOS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOS | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 4.16 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 8.28 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.69 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.48 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок KOS и FANG
Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.11% | -88.72% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.57% | -12.53% | -51.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.39% | -42.10% | -47.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.82% | -42.10% | -47.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.28% | -88.72% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -0.91% | -82.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.54% | -19.40% | -45.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.20% | 6.28% | +24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOS и FANG
Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 21.81% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.81% | 11.40% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.09% | 22.81% | +48.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.28% | 31.01% | +55.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.20% | 37.88% | +32.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.92% | 49.03% | +27.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOS и FANG
KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 1.97% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kosmos Energy Ltd. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KOS и FANG
KOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 370.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
KOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 370.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
KOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kosmos Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в -225.57M при выручке в 370.90M, что соответствует чистой рентабельности -60.8%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
KOS and FANG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOS has higher volatility (21.81%) compared to FANG (11.40%). In terms of maximum drawdown, KOS dropped -97.11% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOS и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор