PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOS с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KOS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOS
Kosmos Energy Ltd.		206.37%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, KOS показывает доходность 206.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции KOS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.35% против 14.05% соответственно.

KOS

1 день
-6.08%
1 месяц
19.31%
С начала года
206.37%
6 месяцев
67.47%
1 год
21.93%
3 года*
-27.97%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
-6.35%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kosmos Energy Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KOS:
KOS с VGRKOS с JABLXKOS с FANGKOS с MROKOS с KRKOS с VTKOS с SCHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KOS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kosmos Energy Ltd. (KOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.98

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.53

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

7.29

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.98

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.83

-1.00

Корреляция

Корреляция между KOS и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOS и VOO

KOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KOS и VOO

Максимальная просадка KOS за все время составила -97.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KOSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.11%

-33.99%

-63.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.57%

-11.98%

-51.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.82%

-24.52%

-65.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.28%

-33.99%

-60.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.86%

-6.29%

-78.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.30%

-3.72%

-60.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.70%

2.52%

+30.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KOS и VOO

Kosmos Energy Ltd. (KOS) имеет более высокую волатильность в 32.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что KOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.03%

5.29%

+26.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.53%

9.44%

+61.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.15%

18.10%

+77.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.35%

16.82%

+53.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.72%

17.99%

+58.73%