Сравнение KONG с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
KONG и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KONG и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KONG и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | -3.30% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 5.07% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 2.92%.
KONG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KONG и VSMV
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
KONG vs. VSMV — Ранг доходности на риск
KONG
VSMV
Сравнение KONG c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.02 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.81 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.72 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.40 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.78 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между KONG и VSMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и VSMV
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.38% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок KONG и VSMV
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KONG | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -31.33% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.43% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -3.57% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.46% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.95% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и VSMV
Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KONG | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.76% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 6.73% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 13.40% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 12.92% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.14% | -0.43% |