PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while VSMV is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.63%/yr vs 16.90%/yr for VSMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KONG charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности KONG и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и VSMV

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%8.78%

Correlation

The correlation between KONG and VSMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.77

The correlation between KONG and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KONG и VSMV

Секторы
KONG
VSMV

Технологии

33.1%
34.4%

Промышленность

15.7%
8.5%

Здравоохранение

13.3%
14.8%

Финансовые услуги

9.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.4%

Недвижимость

6.1%
0.0%

Энергетика

5.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
17.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
5.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

KONG
33.1%
VSMV
34.4%

Промышленность

KONG
15.7%
VSMV
8.5%

Здравоохранение

KONG
13.3%
VSMV
14.8%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
VSMV
8.1%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
VSMV
5.4%

Недвижимость

KONG
6.1%
VSMV
0.0%

Энергетика

KONG
5.0%
VSMV
4.4%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
VSMV
1.8%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
VSMV
17.6%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
VSMV
5.0%

Коммунальные услуги

KONG

-

VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV

Доходность на риск

KONG vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.80

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
4.14

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

4.89

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

18.65

-15.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа VSMV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.80

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.82

-0.46

Просадки

Сравнение просадок KONG и VSMV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-31.33%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-5.18%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.22%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.54%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.41%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.36%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и VSMV

Formidable Fortress ETF (KONG) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеют волатильность 2.25% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

6.33%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

9.07%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.86%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.04%

-0.45%

Сравнение комиссий KONG и VSMV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и VSMV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

KONG and VSMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to KONG (2.25%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs VSMV's -31.33%.

On 3-year performance, VSMV leads with 16.90% vs 9.63% for KONG. On fees, VSMV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VSMV has performed better with a 16.90% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

VSMV has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Crestview. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.35% for VSMV.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор