Сравнение KONG с HEQT
KONG (Formidable Fortress ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KONG returned 8.91%/yr vs 13.63%/yr for HEQT. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KONG charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности KONG и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 7.75%.
KONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.96%
HEQT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $1.59M | $1.86M | |
| $10.55K | $8.89K | $25.42K |
Сравнение доходности по годам KONG и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 6.95% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 3.16% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between KONG and HEQT is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between KONG and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KONG vs. HEQT — Ранг доходности на риск
KONG
HEQT
Сравнение KONG c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KONG | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.81 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 12.46 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KONG и HEQT
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KONG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -11.51% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -5.09% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -10.57% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.71% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.15% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и HEQT
Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KONG | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.54% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 5.84% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 7.04% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 8.46% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 8.46% | +6.04% |
Сравнение комиссий KONG и HEQT
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и HEQT
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности HEQT в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.17% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
KONG Formidable Fortress ETF | 0.34% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
KONG and HEQT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KONG has higher volatility (3.54%) compared to HEQT (2.54%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 13.63% vs 8.91% for KONG. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.63% return vs 8.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.
HEQT has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.34% for KONG.
They also come from different issuers: Formidable and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KONG и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор