Сравнение KOMP с XLV
KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 2.85%/yr vs 6.01%/yr for XLV. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.95%.
KOMP
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.19M | $4.65M | $6.86M | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам KOMP и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 15.83% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 6.95% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | -4.25% |
Correlation
The correlation between KOMP and XLV is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between KOMP and XLV has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KOMP и XLV
Секторы
KOMP
XLV
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Технологии
KOMP
XLV
Промышленность
KOMP
XLV
-
Здравоохранение
KOMP
XLV
Потребительский циклический сектор
KOMP
XLV
-
Коммуникационные услуги
KOMP
XLV
-
Финансовые услуги
KOMP
XLV
-
Коммунальные услуги
KOMP
XLV
-
Сырьевые материалы
KOMP
XLV
-
Энергетика
KOMP
XLV
-
Потребительский защитный сектор
KOMP
XLV
-
Недвижимость
KOMP
-
XLV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOMP vs. XLV — Ранг доходности на риск
KOMP
XLV
Сравнение KOMP c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOMP | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.50 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 5.98 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOMP и XLV
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOMP | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -39.17% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -10.47% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -17.11% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -17.11% | -28.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -1.85% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -7.09% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.38% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и XLV
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOMP | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.24% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 12.06% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 15.62% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 15.04% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 16.67% | +10.48% |
Сравнение комиссий KOMP и XLV
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и XLV
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XLV в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.50% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
KOMP and XLV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOMP has higher volatility (8.38%) compared to XLV (5.24%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs XLV's -39.17%.
On 5-year performance, XLV leads with 6.01% vs 2.85% for KOMP. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLV has performed better with a 6.01% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.
XLV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.50% for KOMP.
KOMP is categorized as Technology Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.08% for XLV.
XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOMP и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор