PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOMP с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с TDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while TDV tracks the S&P Technology Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 2.85%/yr vs 12.19%/yr for TDV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 19.41%.

KOMP

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
11.58%
С начала года
15.83%
1 год
26.23%
3 года*
16.62%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
Всё время*
12.81%

TDV

1 день
-0.79%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
17.31%
С начала года
19.41%
1 год
26.00%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
Всё время*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KOMP

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
$4.19M$4.65M$6.86M

TDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
$488.40K$572.15K$593.61K

Сравнение доходности по годам KOMP и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		15.83%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%5.99%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		19.41%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%

Correlation

The correlation between KOMP and TDV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between KOMP and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и TDV

Секторы
KOMP
TDV

Технологии

38.9%
90.3%

Промышленность

25.7%
4.6%

Здравоохранение

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Финансовые услуги

4.0%
5.1%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
38.9%
TDV
90.3%

Промышленность

KOMP
25.7%
TDV
4.6%

Здравоохранение

KOMP
12.9%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

KOMP
6.0%
TDV

-

Коммуникационные услуги

KOMP
4.2%
TDV

-

Финансовые услуги

KOMP
4.0%
TDV
5.1%

Коммунальные услуги

KOMP
3.6%
TDV

-

Сырьевые материалы

KOMP
3.0%
TDV

-

Энергетика

KOMP
1.3%
TDV

-

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.5%
TDV

-

Недвижимость

KOMP

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

KOMP vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOMP c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.86

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.73

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

7.12

-2.79

KOMP vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDV равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и TDV

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-32.78%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-9.55%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-22.51%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-25.11%

-20.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-3.39%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-5.37%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

3.66%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и TDV

State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.97%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

15.45%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

19.67%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

20.91%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

23.30%

+3.85%

Сравнение комиссий KOMP и TDV

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TDV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и TDV

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TDV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.50%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.02%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and TDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (8.38%) compared to TDV (5.97%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 12.19% vs 2.85% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.19% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for TDV.

KOMP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.02% for TDV.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while TDV tracks S&P Technology Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.45% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор