Сравнение KOLD с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
KOLD и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KOLD и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -38.29% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и YGLD
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
KOLD vs. YGLD — Ранг доходности на риск
KOLD
YGLD
Сравнение KOLD c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.47 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.92 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.88 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 7.15 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.47 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.60 | -1.74 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и YGLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и YGLD
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и YGLD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -34.23% | -65.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -34.23% | -38.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -26.63% | -70.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -5.21% | -63.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 9.01% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и YGLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 14.93% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 37.02% | +64.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 43.73% | +76.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 40.13% | +78.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 40.13% | +61.77% |