PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOLD с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с UNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -23.09%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KOLD имеют среднегодовую доходность -23.09%, а акции UNG немного впереди с -22.23%.

KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%

UNG

1 день
-1.23%
1 месяц
-11.39%
6 месяцев
1.17%
С начала года
-15.01%
1 год
-34.05%
3 года*
-27.27%
5 лет*
-27.30%
10 лет*
-22.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-21.43%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-15.01%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between KOLD and UNG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.99

The correlation between KOLD and UNG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с SCOKOLD с DRIPKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L

Доходность на риск

KOLD vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOLDUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.57

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.54

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.86

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

-1.32

+1.77

KOLD vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.88%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-39.94%

-32.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-68.16%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-92.49%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-93.55%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.79%

-99.87%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.69%

-90.00%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.95%

25.76%

+14.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.94%

10.58%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.36%

48.34%

+43.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.66%

59.59%

+52.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.90%

64.19%

+54.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.71%

54.74%

+46.97%

Сравнение комиссий KOLD и UNG

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNG

Ни KOLD, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and UNG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (18.94%) compared to UNG (10.58%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, UNG leads with -22.23% vs -23.09% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNG has performed better with a -22.23% return vs -23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

KOLD and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.17% for UNG.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор