PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -26.46% против -20.48% соответственно.


KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

UNG

1 день
2.09%
1 месяц
6.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-30.96%
3 года*
-21.19%
5 лет*
-23.11%
10 лет*
-20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-4.49%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between KOLD and UNG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.99

The correlation between KOLD and UNG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Natural Gas Fund LP

Доходность на риск

KOLD vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.71

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.04

+1.00

KOLD vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.51

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.57

+0.43

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.88%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-43.86%

-28.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-68.16%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-92.49%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-93.55%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-99.86%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-89.96%

+20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

29.68%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

13.09%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

52.96%

+46.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

60.48%

+53.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

64.10%

+54.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

54.78%

+46.98%

Сравнение комиссий KOLD и UNG

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNG

Ни KOLD, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and UNG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to UNG (13.09%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, UNG leads with -20.48% vs -26.46% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 13.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNG has performed better with a -20.48% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

KOLD and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while UNG is Oil & Gas. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.28% for UNG.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор