PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и UNG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-6.85%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -28.67% против -19.95% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

UNG

1 день
-2.64%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-16.15%
1 год
-44.83%
3 года*
-25.63%
5 лет*
-21.70%
10 лет*
-19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Natural Gas Fund LP

Сравнение комиссий KOLD и UNG

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.


Доходность на риск

KOLD vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDUNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.71

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.83

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.90

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

-1.31

+1.84

KOLD vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDUNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.71

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.58

+0.43

Корреляция

Корреляция между KOLD и UNG составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNG

Ни KOLD, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNG.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.87%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-52.53%

-19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-92.42%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-93.49%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.86%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-89.87%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

36.11%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

14.67%

+14.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

54.12%

+47.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

63.90%

+56.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

63.91%

+54.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

54.87%

+47.03%