Сравнение KOLD с UNG
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs -20.48%/yr for UNG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.28%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -4.49%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -26.46% против -20.48% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
UNG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.94%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -24.31%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -21.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -20.48%
Сравнение доходности по годам KOLD и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -4.49% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between KOLD and UNG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | -0.99 |
The correlation between KOLD and UNG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UNG — Ранг доходности на риск
KOLD
UNG
Сравнение KOLD c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.71 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.04 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.51 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | -0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.57 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UNG
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.88% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -43.86% | -28.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -68.16% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -92.49% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -93.55% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -99.86% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -89.96% | +20.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | 29.68% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UNG
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | 13.09% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.37% | 52.96% | +46.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.51% | 60.48% | +53.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 64.10% | +54.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.76% | 54.78% | +46.98% |
Сравнение комиссий KOLD и UNG
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UNG
Ни KOLD, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UNG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.65%) compared to UNG (13.09%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, UNG leads with -20.48% vs -26.46% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 13.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UNG has performed better with a -20.48% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
KOLD and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while UNG is Oil & Gas. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UNG tracks Front Month Natural Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.28% for UNG.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор