PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с UNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с UNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -24.75%/yr vs -21.37%/yr for UNG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for UNG.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у UNG с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UNG по среднегодовой доходности: -24.75% против -21.37% соответственно.

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%

UNG

1 день
-2.29%
1 месяц
5.12%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-10.85%
1 год
-31.71%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-24.87%
10 лет*
-21.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UNG
United States Natural Gas Fund LP		-6.20%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%-45.43%-31.77%5.96%-37.58%

Correlation

The correlation between KOLD and UNG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.99

The correlation between KOLD and UNG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

United States Natural Gas Fund LP

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с UNG:
UNG с BOILUNG с FCGUNG с UNLUNG с LNGUNG с BNOUNG с WEATUNG с NGAS.L

Доходность на риск

KOLD vs. UNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
UNG
Ранг доходности на риск UNG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOLDUNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
-0.53

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.45

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.80

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

-1.25

+1.36

KOLD vs. UNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа UNG равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UNG

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.88%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-39.94%

-32.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-68.16%

-16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

-92.49%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-93.55%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.31%

-99.86%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.57%

-89.97%

+20.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.96%

26.12%

+11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UNG

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.20% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.20%

12.10%

+12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.27%

50.87%

+45.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.34%

60.39%

+52.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

64.14%

+54.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.82%

54.80%

+47.02%

Сравнение комиссий KOLD и UNG

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UNG

Ни KOLD, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and UNG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to UNG (12.10%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UNG's -99.88%.

On 10-year performance, UNG leads with -21.37% vs -24.75% for KOLD. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 12.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UNG has performed better with a -21.37% return vs -24.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.

KOLD and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: ProShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.17% for UNG.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор