Сравнение KOLD с QLD
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -25.08% против 36.15% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам KOLD и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between KOLD and QLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between KOLD and QLD shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. QLD — Ранг доходности на риск
KOLD
QLD
Сравнение KOLD c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.41 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.15 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и QLD
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -83.13% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -25.13% | -47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -42.29% | -42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -63.68% | -34.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -63.68% | -35.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -10.11% | -87.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -18.14% | -51.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 7.43% | +30.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и QLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 18.22% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 28.88% | +67.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 35.74% | +77.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 45.34% | +73.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 44.79% | +57.02% |
Сравнение комиссий KOLD и QLD
И KOLD, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и QLD
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and QLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -25.08% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while QLD is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор