PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOLD с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

KOLD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -28.67% против 9.54% соответственно.

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий KOLD и NOBL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KOLD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.41

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.70

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.54

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

1.89

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.44

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.58

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.64

-0.79

Корреляция

Корреляция между KOLD и NOBL составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NOBL

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NOBL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

KOLDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-35.43%

-64.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-11.20%

-61.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-17.92%

-80.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-35.43%

-64.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-7.07%

-90.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-3.45%

-65.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

3.18%

+28.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NOBL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOLDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

3.55%

+25.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

8.06%

+93.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

15.24%

+105.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

14.39%

+104.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

16.59%

+85.31%