PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -26.46% против 9.51% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between KOLD and NOBL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.05

The correlation between KOLD and NOBL shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

KOLD vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.80

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.24

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.99

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

2.58

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.57

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.64

-0.79

Просадки

Сравнение просадок KOLD и NOBL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-35.43%

-64.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-9.11%

-63.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-15.36%

-68.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-17.92%

-80.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-35.43%

-64.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-5.99%

-91.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-3.48%

-66.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

3.50%

+32.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и NOBL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

2.36%

+22.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

8.00%

+91.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

11.33%

+102.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

14.38%

+104.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

16.60%

+85.16%

Сравнение комиссий KOLD и NOBL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и NOBL

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and NOBL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.51% vs -26.46% for KOLD. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.51% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

NOBL has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while NOBL is Dividend. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор