Сравнение KOLD с GLDW
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while GLDW is a Derivative Income fund actively managed by State Street. KOLD is passively managed, while GLDW is actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for GLDW.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 1.00%.
KOLD
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -9.53%
- С начала года
- -37.03%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- -20.65%
- 5 лет*
- -40.59%
- 10 лет*
- -26.46%
GLDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.03% | 2.02% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.00% | 7.63% |
Correlation
The correlation between KOLD and GLDW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. GLDW — Ранг доходности на риск
KOLD
GLDW
Сравнение KOLD c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.42 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и GLDW
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -23.59% | -75.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -22.51% | -74.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -8.93% | -60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.51% | 36.90% | +76.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 36.90% | +81.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.76% | 36.90% | +64.86% |
Сравнение комиссий KOLD и GLDW
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и GLDW
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.48% | 3.75% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and GLDW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GLDW.
GLDW has the higher dividend yield at 19.48%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while GLDW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.99% for GLDW.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор