Сравнение KOLD с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
KOLD и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KOLD и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | 2.02% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и GLDW
KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
KOLD vs. GLDW — Ранг доходности на риск
KOLD
GLDW
Сравнение KOLD c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.30 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и GLDW составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и GLDW
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и GLDW
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -23.59% | -75.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -15.01% | -82.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -5.21% | -63.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 41.16% | +79.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 41.16% | +77.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 41.16% | +60.74% |