Сравнение KOLD с COPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ).
KOLD и COPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. COPZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности KOLD и COPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и COPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 2.70% |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -23.72% |
Доходность по периодам
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
COPZ
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -34.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и COPZ
И KOLD, и COPZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
KOLD vs. COPZ — Ранг доходности на риск
KOLD
COPZ
Сравнение KOLD c COPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | COPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.76 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и COPZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и COPZ
Ни KOLD, ни COPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и COPZ
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки COPZ в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и COPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -49.79% | -49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -36.84% | -60.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -26.76% | -42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и COPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | COPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 119.42% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 119.42% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 119.42% | -17.52% |