Сравнение KOLD с BITU
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, KOLD returned -8.99% vs -73.89% for BITU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
KOLD
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -26.57%
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -41.42% | -17.48% | -37.90% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between KOLD and BITU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between KOLD and BITU shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. BITU — Ранг доходности на риск
KOLD
BITU
Сравнение KOLD c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.92 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.48 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.85 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.37 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и BITU
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -80.13% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -80.13% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.61% | -80.13% | -17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -34.58% | -34.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.20% | 50.09% | -13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и BITU
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.79% | 18.31% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.56% | 68.43% | +31.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.73% | 87.07% | +26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.80% | 97.43% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.77% | 97.43% | +4.34% |
Сравнение комиссий KOLD и BITU
И KOLD, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и BITU
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and BITU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.79%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, KOLD leads with -8.99% vs -73.89% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOLD has performed better with a -8.99% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while BITU is Cryptocurrency. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор