Сравнение KOLD с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
KOLD и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.51% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -28.59% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -28.17% против 13.66% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- -34.51%
- 6 месяцев
- -29.23%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- -15.78%
- 5 лет*
- -43.03%
- 10 лет*
- -28.17%
AGQ
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- 45.85%
- 1 год
- 142.17%
- 3 года*
- 52.86%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и AGQ
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
KOLD vs. AGQ — Ранг доходности на риск
KOLD
AGQ
Сравнение KOLD c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.21 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.91 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.91 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 5.08 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.21 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.29 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.08 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и AGQ составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и AGQ
Ни KOLD, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок KOLD и AGQ
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -98.16% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -76.21% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -76.21% | -22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -76.25% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.32% | -84.84% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.17% | -79.83% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 28.64% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и AGQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 28.16%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.78%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.16% | 34.78% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.95% | 132.61% | -31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.42% | 118.10% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.46% | 73.05% | +45.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.88% | 64.70% | +37.18% |