Сравнение KOLD с AGQ
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.57%/yr vs 11.51%/yr for AGQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -26.57% против 11.51% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -26.57%
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам KOLD и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -41.42% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Correlation
The correlation between KOLD and AGQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. AGQ — Ранг доходности на риск
KOLD
AGQ
Сравнение KOLD c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.98 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.75 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.25 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.21 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.18 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.08 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и AGQ
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -98.16% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -76.21% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -76.21% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | -76.21% | -22.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -76.25% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.61% | -84.96% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -79.86% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.20% | 40.19% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и AGQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 24.79%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.79% | 33.59% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.56% | 133.69% | -34.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.73% | 120.79% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.80% | 74.68% | +44.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.77% | 65.65% | +36.12% |
Сравнение комиссий KOLD и AGQ
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и AGQ
Ни KOLD, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and AGQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to KOLD (24.79%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs AGQ's -98.16%.
On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -26.57% for KOLD. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
KOLD and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.93% for AGQ.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор