PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и AGQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-34.51%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-28.59%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -34.51%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -28.17% против 13.66% соответственно.


KOLD

1 день
1.14%
1 месяц
12.52%
С начала года
-34.51%
6 месяцев
-29.23%
1 год
12.90%
3 года*
-15.78%
5 лет*
-43.03%
10 лет*
-28.17%

AGQ

1 день
-6.85%
1 месяц
-24.96%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
45.85%
1 год
142.17%
3 года*
52.86%
5 лет*
20.94%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Silver

Сравнение комиссий KOLD и AGQ

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


Доходность на риск

KOLD vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1313
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDAGQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.21

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.91

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.91

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.28

5.08

-4.80

KOLD vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.21

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.21

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.08

-0.22

Корреляция

Корреляция между KOLD и AGQ составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и AGQ

Ни KOLD, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и AGQ

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AGQ.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-98.16%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-76.21%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-76.21%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-76.25%

-23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.32%

-84.84%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.17%

-79.83%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.52%

28.64%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и AGQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 28.16%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.78%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.16%

34.78%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.95%

132.61%

-31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.42%

118.10%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.46%

73.05%

+45.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.88%

64.70%

+37.18%