PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: -26.57% против 11.51% соответственно.


KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и AGQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between KOLD and AGQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Silver

Доходность на риск

KOLD vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.98

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

3.75

-3.99

KOLD vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.25

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.18

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.08

-0.23

Просадки

Сравнение просадок KOLD и AGQ

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и AGQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-98.16%

-1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-76.21%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-76.21%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-76.21%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-76.25%

-23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-84.96%

-12.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-79.86%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

40.19%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и AGQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 24.79%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

33.59%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

133.69%

-34.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

120.79%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

74.68%

+44.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

65.65%

+36.12%

Сравнение комиссий KOLD и AGQ

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и AGQ

Ни KOLD, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and AGQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to KOLD (24.79%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs AGQ's -98.16%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs -26.57% for KOLD. On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 24.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs -26.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

KOLD and AGQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор