Сравнение KOKU с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
KOKU и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KOKU и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOKU и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | -2.74% | 7.35% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
KOKU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и SGRT
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
KOKU vs. SGRT — Ранг доходности на риск
KOKU
SGRT
Сравнение KOKU c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOKU | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.09 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между KOKU и SGRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и SGRT
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SGRT в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.53% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и SGRT
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -17.87% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -7.09% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.52% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 32.60% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 32.60% | -16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 32.60% | -15.69% |