Сравнение KOKU с SGRT
KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KOKU is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 37.33%.
KOKU
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 37.33%
- 6 месяцев
- 38.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOKU и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 7.33% | 7.35% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 37.33% | 25.25% |
Correlation
The correlation between KOKU and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOKU vs. SGRT — Ранг доходности на риск
KOKU
SGRT
Сравнение KOKU c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOKU | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 2.87 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и SGRT
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -17.87% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -9.33% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -3.13% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 34.54% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 34.54% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 34.54% | -17.70% |
Сравнение комиссий KOKU и SGRT
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и SGRT
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SGRT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.39% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOKU and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
KOKU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.12% for SGRT.
Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для KOKU и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор