Сравнение KOKU с SGRT
KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KOKU is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.54%.
KOKU
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOKU и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 6.85% | 7.30% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.54% | 26.83% |
Correlation
The correlation between KOKU and SGRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOKU vs. SGRT — Ранг доходности на риск
KOKU
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KOKU c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOKU | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOKU и SGRT
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -17.87% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.68% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.23% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOKU | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 35.38% | -22.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 35.38% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 35.38% | -18.55% |
Сравнение комиссий KOKU и SGRT
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и SGRT
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.47% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOKU and SGRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
KOKU has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для KOKU и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор