PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOKU с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с PBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KOKU tracks the MSCI Kokusai Index (World ex Japan) while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.79%/yr vs 12.84%/yr for PBUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.61%.

KOKU

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.23%
С начала года
8.91%
1 год
19.55%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		8.91%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%42.72%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%45.12%

Correlation

The correlation between KOKU and PBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between KOKU and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOKU и PBUS

Секторы
KOKU
PBUS

Технологии

31.8%
38.9%

Финансовые услуги

14.9%
10.9%

Промышленность

10.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.7%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Энергетика

4.0%
3.2%

Сырьевые материалы

3.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Технологии

KOKU
31.8%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

KOKU
14.9%
PBUS
10.9%

Промышленность

KOKU
10.1%
PBUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.0%
PBUS
9.9%

Коммуникационные услуги

KOKU
8.9%
PBUS
10.7%

Здравоохранение

KOKU
8.8%
PBUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.0%
PBUS
4.4%

Энергетика

KOKU
4.0%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

KOKU
2.6%
PBUS
2.0%

Недвижимость

KOKU
1.7%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с RVTKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI

Доходность на риск

KOKU vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOKUPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.67

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.31

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.36

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

10.09

-0.84

KOKU vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOKU и PBUS

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-33.15%

+7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.02%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-19.07%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-25.40%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.83%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.09%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и PBUS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 2.81%, в то время как у Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.22%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.17%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.76%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.16%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.28%

-2.51%

Сравнение комиссий KOKU и PBUS

KOKU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и PBUS

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности PBUS в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.44%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KOKU and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (3.22%) compared to KOKU (2.81%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.84% vs 11.79% for KOKU. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.84% return vs 11.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for KOKU.

KOKU has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.02% for PBUS.

KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор