PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с ITOT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.69%/yr vs 12.18%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 8.76%.

KOKU

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.41%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-2.71%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.31%
1 год
25.86%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.18%
10 лет*
14.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		7.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.76%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%43.84%

Correlation

The correlation between KOKU and ITOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between KOKU and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOKU и ITOT

Секторы
KOKU
ITOT

Технологии

28.9%
33.8%

Финансовые услуги

15.6%
12.1%

Промышленность

10.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

KOKU
28.9%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

KOKU
15.6%
ITOT
12.1%

Промышленность

KOKU
10.5%
ITOT
9.5%

Коммуникационные услуги

KOKU
9.3%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.1%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

KOKU
8.9%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.4%
ITOT
4.7%

Энергетика

KOKU
4.4%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
ITOT
2.1%

Коммунальные услуги

KOKU
2.8%
ITOT
2.3%

Недвижимость

KOKU
1.8%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

KOKU vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOKUITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.08

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.80

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.92

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

13.34

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOKU vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOKUITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.57

+0.50

Просадки

Сравнение просадок KOKU и ITOT

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-55.20%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.90%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-19.44%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-25.36%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.95%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-6.97%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.94%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и ITOT

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.06% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.56%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.51%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.39%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.28%

-1.44%

Сравнение комиссий KOKU и ITOT

KOKU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и ITOT

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности ITOT в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.00%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.39%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KOKU and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KOKU has higher volatility (4.06%) compared to ITOT (3.93%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.18% vs 11.69% for KOKU. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.18% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for KOKU.

KOKU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.00% for ITOT.

KOKU is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор