PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности KOID и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и VOX

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%20.98%

Correlation

The correlation between KOID and VOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов KOID и VOX

Секторы
KOID
VOX

Технологии

42.8%
1.2%

Промышленность

35.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

15.8%
0.2%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

98.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
VOX
1.2%

Промышленность

KOID
35.5%
VOX
0.0%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
VOX
0.2%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
VOX

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

VOX
98.4%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

VOX

-

Энергетика

KOID

-

VOX

-

Финансовые услуги

KOID

-

VOX

-

Здравоохранение

KOID

-

VOX
0.0%

Недвижимость

KOID

-

VOX
0.1%

Коммунальные услуги

KOID

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

KOID vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.44

+2.40

Просадки

Сравнение просадок KOID и VOX

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-57.18%

+38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-3.88%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-11.91%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и VOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

15.47%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

21.15%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

20.89%

+3.64%

Сравнение комиссий KOID и VOX

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и VOX

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VOX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

KOID and VOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.64% for KOID.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.10% for VOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор