Сравнение KOID с VOX
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 9.38% for VOX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности KOID и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -7.05%.
KOID
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам KOID и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.73% | 27.04% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -7.05% | 20.96% |
Correlation
The correlation between KOID and VOX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. VOX — Ранг доходности на риск
KOID
VOX
Сравнение KOID c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.69 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 2.40 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и VOX
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -57.18% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -13.56% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -10.17% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -11.90% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 3.91% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и VOX
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 5.40% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 11.93% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 15.77% | +10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 21.25% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 20.92% | +4.83% |
Сравнение комиссий KOID и VOX
KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и VOX
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VOX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.31% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and VOX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (10.73%) compared to VOX (5.40%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs VOX's -57.18%.
On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs 9.38% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.
VOX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.67% for KOID.
KOID is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.09% for VOX.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор