PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с PSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности KOID и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 104.81%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-1.40%
1 месяц
15.64%
С начала года
104.81%
6 месяцев
101.91%
1 год
200.06%
3 года*
57.17%
5 лет*
31.49%
10 лет*
34.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и PSI

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		104.81%47.60%

Correlation

The correlation between KOID and PSI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов KOID и PSI

Секторы
KOID
PSI

Технологии

42.8%
97.6%

Промышленность

35.5%
2.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
PSI
97.6%

Промышленность

KOID
35.5%
PSI
2.4%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
PSI

-

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
PSI

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

PSI

-

Энергетика

KOID

-

PSI

-

Финансовые услуги

KOID

-

PSI

-

Здравоохранение

KOID

-

PSI

-

Недвижимость

KOID

-

PSI

-

Коммунальные услуги

KOID

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

KOID vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.59

+2.24

Просадки

Сравнение просадок KOID и PSI

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-62.96%

+44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.48%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.40%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-15.93%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и PSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

37.72%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

37.84%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

35.09%

-10.56%

Сравнение комиссий KOID и PSI

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и PSI

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PSI в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KOID and PSI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.05% for PSI.

KOID is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.56% for PSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор