PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 40.42% vs 137.01% for PSI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности KOID и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%.

KOID

1 день
-2.45%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
9.90%
С начала года
17.44%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и PSI

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		17.44%27.04%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%46.50%

Correlation

The correlation between KOID and PSI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.71

The correlation between KOID and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и PSI

Секторы
KOID
PSI

Технологии

44.5%
98.4%

Промышленность

30.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

18.4%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
44.5%
PSI
98.4%

Промышленность

KOID
30.8%
PSI
1.6%

Потребительский циклический сектор

KOID
18.4%
PSI

-

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
PSI

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

PSI

-

Энергетика

KOID

-

PSI

-

Финансовые услуги

KOID

-

PSI

-

Здравоохранение

KOID

-

PSI

-

Недвижимость

KOID

-

PSI

-

Коммунальные услуги

KOID

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

KOID vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.95

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.07

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

6.08

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

23.79

-16.92

KOID vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и PSI

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-62.96%

+44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-22.69%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-22.69%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-15.90%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и PSI

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 12.38%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

24.16%

-11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

40.38%

-17.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

46.71%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

39.83%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

36.11%

-9.13%

Сравнение комиссий KOID и PSI

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и PSI

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.72%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KOID and PSI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to KOID (12.38%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs PSI's -62.96%.

On 1-year performance, PSI leads with 137.01% vs 40.42% for KOID. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 12.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSI has performed better with a 137.01% return vs 40.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for PSI.

KOID is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор