PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KSTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOID показывает доходность 32.82%, а KSTR немного выше – 34.18%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KSTR

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%35.49%

Correlation

The correlation between KOID and KSTR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов KOID и KSTR

Секторы
KOID
KSTR

Технологии

42.8%
78.5%

Промышленность

35.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

15.8%
1.4%

Сырьевые материалы

5.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
KSTR
78.5%

Промышленность

KOID
35.5%
KSTR
6.5%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
KSTR
1.4%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

KOID

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KSTR

-

Энергетика

KOID

-

KSTR
0.9%

Финансовые услуги

KOID

-

KSTR

-

Здравоохранение

KOID

-

KSTR
4.1%

Недвижимость

KOID

-

KSTR

-

Коммунальные услуги

KOID

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

KOID vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.00

+2.83

Просадки

Сравнение просадок KOID и KSTR

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-66.46%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-10.15%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-38.75%

+35.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KSTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

35.48%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

38.30%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

37.67%

-13.14%

Сравнение комиссий KOID и KSTR

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KSTR

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KSTR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for KSTR.

KOID is categorized as Technology Equities, while KSTR is China Equities. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.89% for KSTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор