PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с KSTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 113.74% for KSTR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности KOID и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 58.03%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KSTR

1 день
4.66%
1 месяц
10.07%
С начала года
58.03%
6 месяцев
57.61%
1 год
113.74%
3 года*
26.03%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и KSTR

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%27.04%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		58.03%37.04%

Correlation

The correlation between KOID and KSTR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.59

The correlation between KOID and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и KSTR

Секторы
KOID
KSTR

Технологии

43.1%
86.3%

Промышленность

37.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

14.7%
0.9%

Сырьевые материалы

4.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
KSTR
86.3%

Промышленность

KOID
37.2%
KSTR
6.6%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
KSTR
0.9%

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
KSTR
0.6%

Коммуникационные услуги

KOID

-

KSTR

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

KSTR

-

Энергетика

KOID

-

KSTR
0.9%

Финансовые услуги

KOID

-

KSTR

-

Здравоохранение

KOID

-

KSTR
5.7%

Недвижимость

KOID

-

KSTR

-

Коммунальные услуги

KOID

-

KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с GXC

Доходность на риск

KOID vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.05

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.61

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

6.46

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

15.95

-5.65

KOID vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSTR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и KSTR

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-66.46%

+48.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-17.70%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

0.00%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-38.41%

+34.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

7.16%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и KSTR

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 10.73%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

16.18%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

28.97%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

37.53%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

38.65%

-12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

37.90%

-12.15%

Сравнение комиссий KOID и KSTR

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и KSTR

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and KSTR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (16.18%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 113.74% vs 56.54% for KOID. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 113.74% return vs 56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for KSTR.

KOID is categorized as Technology Equities, while KSTR is China Equities. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор