PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с DRIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 40.42% vs 43.11% for DRIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KOID charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности KOID и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 16.46%.

KOID

1 день
-2.45%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
9.90%
С начала года
17.44%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и DRIV

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		17.44%27.04%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%33.74%

Correlation

The correlation between KOID and DRIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between KOID and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и DRIV

Секторы
KOID
DRIV

Технологии

44.5%
37.3%

Промышленность

30.8%
18.0%

Потребительский циклический сектор

18.4%
25.3%

Сырьевые материалы

5.8%
13.7%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
44.5%
DRIV
37.3%

Промышленность

KOID
30.8%
DRIV
18.0%

Потребительский циклический сектор

KOID
18.4%
DRIV
25.3%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
DRIV
13.7%

Коммуникационные услуги

KOID

-

DRIV
5.7%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

DRIV

-

Энергетика

KOID

-

DRIV

-

Финансовые услуги

KOID

-

DRIV

-

Здравоохранение

KOID

-

DRIV

-

Недвижимость

KOID

-

DRIV

-

Коммунальные услуги

KOID

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

KOID vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.51

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.00

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.28

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

7.93

-1.06

KOID vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и DRIV

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-41.93%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-18.99%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-18.99%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-15.06%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

5.45%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и DRIV

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

10.54%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

23.98%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

28.67%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

27.80%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

27.71%

-0.73%

Сравнение комиссий KOID и DRIV

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и DRIV

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности DRIV в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.72%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and DRIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (12.38%) compared to DRIV (10.54%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs DRIV's -41.93%.

On 1-year performance, DRIV leads with 43.11% vs 40.42% for KOID. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 43.11% return vs 40.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.64% for DRIV.

KOID is categorized as Technology Equities, while DRIV is Global Equities. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор