PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. KOID is passively managed, while BNDD is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. KOID charges 0.69%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности KOID и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и BNDD

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-2.55%

Correlation

The correlation between KOID and BNDD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение распределения секторов KOID и BNDD

Секторы
KOID
BNDD

Технологии

42.8%

-

Промышленность

35.5%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

77.7%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
BNDD

-

Промышленность

KOID
35.5%
BNDD

-

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
BNDD

-

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
BNDD

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

KOID

-

BNDD

-

Энергетика

KOID

-

BNDD

-

Финансовые услуги

KOID

-

BNDD
77.7%

Здравоохранение

KOID

-

BNDD

-

Недвижимость

KOID

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

KOID

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTE

Доходность на риск

KOID vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

-0.33

+3.16

Просадки

Сравнение просадок KOID и BNDD

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-30.87%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-26.46%

+24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-19.34%

+15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и BNDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

10.59%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

13.37%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

13.37%

+11.16%

Сравнение комиссий KOID и BNDD

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и BNDD

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and BNDD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.64% for KOID.

KOID is categorized as Technology Equities, while BNDD is Government Bonds. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 1.02% for BNDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор