Сравнение KO с VGT
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, KO returned 9.15%/yr vs 24.81%/yr for VGT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.15% против 24.81% соответственно.
KO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.15%
VGT
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 49.26%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам KO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.47% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 22.48% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between KO and VGT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.34 |
The correlation between KO and VGT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. VGT — Ранг доходности на риск
KO
VGT
Сравнение KO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.02 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 9.59 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.30 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок KO и VGT
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -54.63% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -16.40% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -27.23% | +10.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -35.07% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -35.07% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -8.34% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -7.95% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.15% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и VGT
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.91%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 9.29% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 17.37% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 21.51% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 25.31% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 24.68% | -6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и VGT
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VGT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KO and VGT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (9.29%) compared to KO (5.91%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор