PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с SNPS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 9.55% против 24.15% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-5.21%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Correlation

The correlation between KO and SNPS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.19

The correlation between KO and SNPS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

SNPS:

$86.96B

EPS

KO:

$3.18

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/E

KO:

26.01

SNPS:

99.35

Коэффициент PEG

KO:

3.14

SNPS:

4.26

Коэффициент P/S

KO:

7.23

SNPS:

8.85

Коэффициент P/B

KO:

10.60

SNPS:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME

Доходность на риск

KO vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOSNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.15

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.20

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.20

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.32

+4.83

KO vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и SNPS

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOSNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-60.95%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-41.04%

+33.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-41.04%

+24.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-41.04%

+23.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-41.04%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-29.67%

+28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-20.29%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

26.17%

-22.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SNPS

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOSNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

13.66%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

30.93%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

56.65%

-39.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

40.80%

-24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

35.08%

-16.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и SNPS

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
2.28B
(KO) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
72.3%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

KO and SNPS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SNPS's -60.95%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор