PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с NVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.56% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

NVO

1 день
-0.18%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-43.34%
3 года*
-15.59%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
NVO
Novo Nordisk A/S		-10.74%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between KO and NVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.18

The correlation between KO and NVO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

NVO:

$195.21B

EPS

KO:

$3.18

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

KO:

26.01

NVO:

10.34

Коэффициент PEG

KO:

3.14

NVO:

0.44

Коэффициент P/S

KO:

7.23

NVO:

3.85

Коэффициент P/B

KO:

10.60

NVO:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

KO vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.84

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.05

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.85

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.80

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.18

+5.69

KO vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и NVO

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-74.70%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-54.34%

+46.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-74.70%

+58.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-74.70%

+57.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-74.70%

+37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-68.11%

+66.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-17.79%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

37.62%

-33.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и NVO

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

10.68%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

38.04%

-25.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

51.88%

-35.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

38.33%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

32.56%

-14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и NVO

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности NVO в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.11%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
12.47B
96.82B
(KO) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности KO и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
63.0%
86.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

KO and NVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (10.68%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs NVO's -74.70%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор