Сравнение KO с MZTI
KO (The Coca-Cola Company) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 8.99% против 0.54% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение доходности по годам KO и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between KO and MZTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between KO and MZTI shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
MZTI:
$2.98B
KO:
$3.18
MZTI:
$6.41
KO:
25.04
MZTI:
17.00
KO:
3.02
MZTI:
1.93
KO:
6.96
MZTI:
1.54
KO:
10.20
MZTI:
2.86
KO:
$49.28B
MZTI:
$1.94B
KO:
$30.43B
MZTI:
$469.39M
KO:
$18.35B
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MZTI — Ранг доходности на риск
KO
MZTI
Сравнение KO c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.78 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.78 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.88 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -1.25 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.33 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.38 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KO и MZTI
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -54.66% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -42.74% | +34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -46.47% | +30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -48.22% | +30.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -48.22% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -46.51% | +43.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -11.65% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 17.76% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MZTI
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.38% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 20.58% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 26.85% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 27.73% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 27.70% | -9.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MZTI
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MZTI в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MZTI
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MZTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MZTI's -54.66%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор