Сравнение KO с META
KO (The Coca-Cola Company) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям META по среднегодовой доходности: 8.99% против 17.60% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам KO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between KO and META is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.13 |
The correlation between KO and META shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
META:
$1.50T
KO:
$3.18
META:
$27.47
KO:
25.04
META:
21.31
KO:
3.02
META:
0.88
KO:
6.96
META:
7.00
KO:
10.20
META:
6.16
KO:
$49.28B
META:
$214.96B
KO:
$30.43B
META:
$176.14B
KO:
$18.35B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. META — Ранг доходности на риск
KO
META
Сравнение KO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.48 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.01 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.45 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KO и META
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -76.74% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -33.30% | +25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -34.15% | +17.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -76.74% | +59.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -76.74% | +39.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -25.73% | +22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -15.26% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 15.69% | -11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и META
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 10.48% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 26.95% | -14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 35.56% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 44.05% | -27.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 38.69% | -20.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и META
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и META
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
KO and META have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.48%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs META's -76.74%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор