PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение KO с ETH-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 9.55% против 57.05% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between KO and ETH-USD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.02

The correlation between KO and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Ethereum

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

KO vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.52

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.43

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.52

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-0.89

+5.40

KO vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и ETH-USD

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-94.01%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-67.53%

+59.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-67.53%

+51.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-79.35%

+62.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-94.01%

+57.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-65.20%

+64.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-50.89%

+34.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

45.49%

-41.51%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ETH-USD

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

17.20%

-10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

46.29%

-33.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

56.08%

-39.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

59.55%

-43.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

77.88%

-59.64%

Часто задаваемые вопросы

KO and ETH-USD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ETH-USD's -94.01%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор