PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с ET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 13.14%/yr for ET. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KO показывает доходность 18.99%, а ET немного выше – 19.85%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.14% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

ET

1 день
1.65%
1 месяц
-5.12%
С начала года
19.85%
6 месяцев
19.34%
1 год
11.35%
3 года*
24.04%
5 лет*
20.15%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
ET
Energy Transfer LP		19.85%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between KO and ET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.20

The correlation between KO and ET shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

ET:

$65.93B

EPS

KO:

$3.18

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

KO:

26.01

ET:

14.01

Коэффициент P/S

KO:

7.23

ET:

0.76

Коэффициент P/B

KO:

10.60

ET:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

KO vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.71

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.16

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.22

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

2.70

+1.81

KO vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и ET

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-87.81%

+19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.38%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-24.56%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.82%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-72.82%

+35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-6.47%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-25.72%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.65%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и ET

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.08%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.03%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.13%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

24.86%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

34.99%

-16.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и ET

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ET в 7.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.00%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
12.47B
27.77B
(KO) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
23.9%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

KO and ET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs ET's -87.81%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор