PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с EMR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

KO (The Coca-Cola Company) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.84%/yr vs 13.99%/yr for EMR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.99% соответственно.

KO

1 день
2.75%
1 месяц
5.26%
С начала года
19.78%
6 месяцев
19.84%
1 год
20.82%
3 года*
13.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
9.84%

EMR

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.23%
С начала года
8.97%
6 месяцев
6.57%
1 год
9.50%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.78%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
EMR
Emerson Electric Co.		8.97%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between KO and EMR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.32

The correlation between KO and EMR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.47B

EMR:

$80.78B

EPS

KO:

$3.18

EMR:

$4.33

Коэффициент P/E

KO:

26.02

EMR:

33.12

Коэффициент PEG

KO:

3.14

EMR:

11.77

Коэффициент P/S

KO:

7.23

EMR:

4.42

Коэффициент P/B

KO:

10.60

EMR:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

EMR:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

EMR:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

EMR:

$3.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST

Доходность на риск

KO vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.32

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.66

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

0.42

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

0.91

+4.74

KO vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа EMR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и EMR

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-59.05%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-23.45%

+15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-29.62%

+13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-29.62%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-50.77%

+13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-10.56%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-14.11%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

10.92%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и EMR

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.20%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

9.85%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

25.68%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

30.97%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

27.40%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

29.13%

-10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и EMR

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности EMR в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.53%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
4.56B
(KO) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и EMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Emerson Electric Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and EMR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (9.85%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs EMR's -59.05%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор