Сравнение KO с CAG
KO (The Coca-Cola Company) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KO in Beverages - Non-Alcoholic, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 8.99% против -6.18% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам KO и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between KO and CAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.38 |
The correlation between KO and CAG shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
CAG:
$6.30B
KO:
$3.18
CAG:
-$0.09
KO:
6.96
CAG:
0.56
KO:
10.20
CAG:
0.77
KO:
$49.28B
CAG:
$11.18B
KO:
$30.43B
CAG:
$2.70B
KO:
$18.35B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. CAG — Ранг доходности на риск
KO
CAG
Сравнение KO c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.93 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -1.78 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -1.29 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.63 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.24 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок KO и CAG
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -62.52% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -39.09% | +31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -56.85% | +40.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -62.52% | +45.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -62.52% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -60.82% | +57.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -15.75% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 20.40% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и CAG
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 8.17% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 22.02% | -9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 28.11% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 23.37% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 26.20% | -7.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и CAG
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и CAG
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KO and CAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs CAG's -62.52%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор